量化策略分数回测
沿用原 Streamlit 逻辑框架：宏观状态机定仓位 + 趋势跟随执行 + 低频调仓 + 下行风险控制。
核心参数
资产回测结果
CAGR
38.4%
Sharpe
1.52
MDD
-42.1%
Alpha vs Hold
+9.6%
策略净值曲线 (Bitcoin)
目标仓位路径 (BTC)
策略操作手册 (SOP)
Crypto (BTC / ETH)
- 宏观分 < 20: 风险防守，仓位降至低档并允许保护性对冲。
- 宏观分 20-50: 中性执行，使用 EMA20/60 判断加减仓。
- 宏观分 > 65: 允许进攻仓位，跌破 EMA60 则分级降仓。
SPY / Nasdaq / Gold / FX
- SPY/QQQ/GLD 统一采用 MA20/60/120 三段确认。
- 宏观分触发换档后，最小持有天数避免高频抖动。
- 出现紧急风控条件时优先降杠杆，再处理择时信号。